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資本資產定價模型

來源:懂視網 責編:小采 時間:2022-03-23 14:51:21
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資本資產定價模型

資本資產定價模型是研究充分組合情況下風險與要求的收益率之間均衡關系的模型,表達形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf),市場風險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風險的偏好,如果風險厭惡程度高,則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就大。
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導讀資本資產定價模型是研究充分組合情況下風險與要求的收益率之間均衡關系的模型,表達形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf),市場風險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風險的偏好,如果風險厭惡程度高,則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就大。

資本資產定價模型是研究充分組合情況下風險與要求的收益率之間均衡關系的模型,表達形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。

當資本市場達到均衡時,風險的邊際價格是不變的,任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的,即增加一個單位的風險所得到的補償是相同的。按照β的定義,代入均衡的資本市場條件下,得到資本資產定價模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。

資本資產定價模型的說明如下:

1.單個證券的期望收益率由兩個部分組成,無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。

2.風險溢價的大小取決于β值的大小。β值越高,表明單個證券的風險越高,所得到的補償也就越高。

3.β度量的是單個證券的系統風險,非系統性風險沒有風險補償。

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資本資產定價模型

資本資產定價模型是研究充分組合情況下風險與要求的收益率之間均衡關系的模型,表達形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf),市場風險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風險的偏好,如果風險厭惡程度高,則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就大。
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