期貨從業(yè)考試必背公式有哪些呢？不知道的小伙伴來(lái)看看小編今天的分享吧!

有關(guān)期轉(zhuǎn)現(xiàn)的計(jì)算：

期轉(zhuǎn)現(xiàn)通過(guò)“平倉(cāng)價(jià)”（一般題目會(huì)告知雙方的“建倉(cāng)價(jià)”）在期貨市場(chǎng)對(duì)沖平倉(cāng)。此過(guò)程中，買(mǎi)方及賣(mài)方（交易不是在這二者之間進(jìn)行的）會(huì)產(chǎn)生一定的盈虧。

第二步，雙方以“交收價(jià)”進(jìn)行現(xiàn)貨市場(chǎng)內(nèi)的現(xiàn)貨交易。

最終，買(mǎi)方的(實(shí)際)購(gòu)入價(jià)=交收價(jià)-期貨市場(chǎng)盈虧---在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下；

賣(mài)方的(實(shí)際)銷(xiāo)售價(jià)=交收價(jià)+期貨市場(chǎng)盈虧---在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下；

另外，在到期交割中，賣(mài)方還存在一個(gè)“交割和利息等費(fèi)用”的計(jì)算，即，對(duì)于賣(mài)方來(lái)說(shuō)，如果“到期交割”，那么他的銷(xiāo)售成本為：實(shí)際銷(xiāo)售成本=建倉(cāng)價(jià)-交割成本---在到期交割方式下；

而買(mǎi)方則不存在交割成本。

有關(guān)基差交易的計(jì)算：

1、弄清楚基差交易的定義；

2、買(mǎi)方叫價(jià)方式一般與賣(mài)期保值配合；賣(mài)方叫價(jià)方式一般與買(mǎi)期保值配合；

3、最終的盈虧計(jì)算可用基差方式表示、演算。

無(wú)套利區(qū)間的計(jì)算：其中包含期貨理論價(jià)格的計(jì)算

首先， 無(wú)套利區(qū)間上界=期貨理論價(jià)格+總交易成本；無(wú)套利區(qū)間下界=期貨理論價(jià)格-總交易成本。

其次，期貨理論價(jià)格=期貨現(xiàn)值*[1+（年利息率-年指數(shù)股息率）*期間長(zhǎng)度（天）/365]

年指數(shù)股息率就是分紅折算出來(lái)的利息。

最后，總交易成本=現(xiàn)貨（股票）交易手續(xù)費(fèi)+期貨（股指）交易手續(xù)費(fèi)+沖擊成本+借貸利率差

借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)*借貸利率差*借貸期間（月）/12

關(guān)于β系數(shù)：

1、 一個(gè)股票組合的β系數(shù)，表明該組合的漲跌是指數(shù)漲跌的β倍；即β=股票漲跌幅/股指漲跌幅

2、股票組合的價(jià)值與指數(shù)合約的價(jià)值間的關(guān)系：β=股指合約總價(jià)值/股票組合總價(jià)值=期貨總值/現(xiàn)貨總值

有關(guān)基差交易的計(jì)算：

1、弄清楚基差交易的定義；

2、買(mǎi)方叫價(jià)方式一般與賣(mài)期保值配合；賣(mài)方叫價(jià)方式一般與買(mǎi)期保值配合；

3、最終的盈虧計(jì)算可用基差方式表示、演算

以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。

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